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OAP 053: A estratégia de opções de 1 hora por mês que vencem o S & # 038; P 500 em 24%
E se houvesse uma estratégia de opções que levou apenas 1 hora por mês para implementar e realmente superar o índice de referência S & amp; P 500, tanto em desempenho quanto com menor volatilidade geral da carteira? E se essa única estratégia estivesse disponível para qualquer comerciante, independentemente do seu tipo de conta ou tamanho?
Você vê, eu acredito que você trabalha muito duro para o seu dinheiro e não tem um planejador financeiro sofisticado ou aplicativo móvel sofisticado para ajudá-lo a gerar retornos mais elevados com menos risco. Tudo o que é preciso é menos de 1 hora por mês. Sim, menos tempo que leva você a percorrer sem querer o seu feed do Facebook ou do Twitter.
Bem, você pode parar o sonho do dia porque é uma realidade e no episódio de podcast de hoje, eu andarei pela estratégia exata que supera o mercado. Sem fluff. Não há fumaça ou espelhos; apenas fatos frios. Estou farto de pessoas tentando me dizer que a negociação de opções não funciona, porque o episódio de hoje esmaga cada um desses mitos infundados sobre negociação.
Ouça e, se você acha que este episódio seria útil para outra pessoa, ajude-nos a espalhar a palavra aqui na opção Alph compartilhando-a com elas. Quero dizer, com que frequência você pode compartilhar algo on-line que realmente ajuda alguém a ganhar mais dinheiro, com menos risco? Você só pode se tornar seu novo melhor amigo!
Pontos principais da mostra de hoje:
As opções oferecem a você uma oportunidade muito melhor de gerar um excesso de retorno, alfa, acima do valor de referência do mercado, e com menor volatilidade em sua conta - reduções mais baixas no saldo de sua conta. A negociação de opções, quando usada de forma adequada e efetiva, pode aprimorar os retornos de sua carteira ao vender opção premium, coletando o dinheiro em sua conta, reduzindo o custo de propriedade e aumentando sua probabilidade de sucesso.
Índice BuyWrite 30-Delta - Chamada Simples Coberta.
É possível usar essa estratégia de cobertura coberta no 30 delta para superar o S & P 500. Uma ligação coberta está chegando a uma posição e um estoque e depois vendendo uma opção de compra contra essa posição - receba crédito em troca de perda de potencial além do preço de exercício. Essa estratégia não apenas gera mais retorno para seu portfólio, mas sua volatilidade ou o desvio padronizado anualizado dessa estratégia de opções de compra cobertas é dramaticamente menor do que o S & P 500. Em todos os mercados de alta tensão cíclicos em que estivemos, a cobertura coberta A estratégia de chamadas superou o desempenho durante o mercado em alta. Ou seja, o mercado de ações não supera essa estratégia, mesmo quando está em um modo de mercado em alta. Mesmo durante os crashes do mercado, esta estratégia de call coberta supera o mercado. Porque à medida que a volatilidade se expande, significa que você coleciona mais premium, você fica mais distante do dinheiro com seus deltas e opções. A chave é que, quando você abre mão de algum potencial positivo, aumenta sua probabilidade de sucesso e reduz o custo de propriedade. Aproveite as poucas coisas que você pode controlar para superar o mercado com menos volatilidade e menos variação no saldo de sua conta.
Estratégia de Opções: Exemplo de Chamada Coberta.
Se a ação estiver sendo negociada a US $ 100, você compraria a ação a US $ 100 e agora poderá vender uma chamada coberta sem qualquer capital adicional fora de sua conta. Digamos que a opção de compra de preço de exercício de US $ 105 esteja sendo negociada por 50 centavos. Você poderia vender essa opção de compra de US $ 105 por 50 centavos, ou US $ 50 em valor nocional, e você conseguiu coletar esse dinheiro em sua conta.
Como vender a greve de US $ 105,00, isso significa que você perde seu direito de ganhar algum dinheiro acima de US $ 105,00. Em troca de fazer isso, você também recebe um prêmio de 50 centavos, o que reduz o custo de possuir o estoque em 50 centavos. Então, agora, o custo de possuir o estoque foi os US $ 100 que você vendeu, menos o prémio de 50 centavos, que é de US $ 99,50.
Quando você reduz seu potencial de reversão, você é pago para fazer isso e isso reduz o custo de propriedade do estoque, aumentando a probabilidade de ganhar dinheiro. Agora, se o estoque fica exatamente onde está, a $ 100, você realmente ganha dinheiro. Você ganha US $ 50 porque o estoque nunca foi superior a US $ 105, mas nunca foi menor do que seu preço de compensação, que é de US $ 99,50.
Pesquisa de Backtesting.
Em 1986, começou com US $ 100 investidos para cada estratégia, o S & P 500 e a estratégia de cobertura coberta. Então, todos os meses venderia uma opção de compra de dinheiro no 30-Delta. Então, uma vez por mês, você venderia uma opção de compra de 30-Delta contra sua posição. Acompanhou o desempenho da venda desta chamada coberta todos os meses desde 1986, dando quase 30 anos de dados que mostram o desempenho desta estratégia de chamada coberta simples. Durante esse período, eles descobriram que o S & P 500 devolveu US $ 1.599 para cada US $ 100 investidos. A chamada coberta, o Índice de Compra-Venda Delta-30 da Delta, retornou US $ 1.985 por cada investimento de US $ 100. Isso mostra uma diferença de 24% no retorno do índice de referência versus a estratégia de cobertura coberta. O desvio padrão ou a variação e volatilidade no S & amp; P 500 foi de cerca de 15,3% O índice BuyWrite, esta estratégia coberta de chamadas, foi de 13,2%.
O CBOE PutWrite Index - Opção de Venda Simples e Nua.
Para esta estratégia, eles venderam uma opção de venda no S & amp; P 500 e compraram as tesourarias ao mesmo tempo. Menos capital necessário para fazer isso e, basicamente, cria quase exatamente o mesmo diagrama de pagamento do Índice BuyWrite. Descobriu-se que uma única opção de venda no mercado gerou um total de US $ 1.722 para cada US $ 100 investidos em comparação aos US $ 1.599 gerados com o S & P 500. A volatilidade na conta foi novamente dramaticamente menor do que a S & P 500. O padrão anual o desvio com o put nu foi de 10,2% ao ano, o que é menor do que o S & amp; P 500 (15,3%) e o índice de cobertura coberta (13,2%). Mesmo durante os períodos de baixa, a volatilidade no mercado de opções aumentou exponencialmente. Quando a volatilidade aumenta, isso significa que a venda da opção de venda gera ainda mais dinheiro - às vezes 8 ou 10 vezes mais dinheiro do que seria em um mercado Bull. Fonte: CBOE
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Cursos gratuitos de troca de opções:
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IWM Iron Butterfly (Closing Trade): A saída deste comércio de opções de borboleta de ferro da IWM nos deu um lucro de US $ 1.100 + depois de fixar o preço das ações um dia antes da expiração no auge de nosso spread. CMG Iron Condor (Opening Trade): Acabei de gravar minha plataforma de negociação ao vivo (e conta de dinheiro real) enquanto eu passava pelo processo de entrar em um novo comércio de condor de ferro em ações CMG. Dentro você vai me ver analisar, preço e preencher o comércio em tempo real. APC Strangle (Closing Trade): Levou cerca de US $ 150 deste pequeno comércio de estrangulamento da APC, mesmo depois que as ações se moveram completamente contra nossas chamadas curtas este mês. Mas, como sempre, a volatilidade implícita sempre supera a direção e, como o IV caiu, o valor desse spread caiu mais do que o impacto do movimento direcional mais alto. Crédito de Chamada IYR (Ajuste de Negociação): Este ajuste é bom por 2 motivos. Primeiro, reduz o risco global no comércio se o IYR continuar a subir. Em segundo lugar, ainda deixa espaço para a ação cair em nossa nova janela de lucro. XHB Straddle (Closing Trade): Conseguimos fazer um lucro de $ 120 no início do ciclo de vencimento de março para o nosso XHB com a negociação de ações bem no meio da nossa faixa esperada. Calendário de Chamadas AAPL (Opening Trade): Veja os bastidores enquanto uso nosso novo software de lista de vigiados para filtrar rapidamente e encontrar este comércio de propagação de calendário de chamadas AAPL durante a baixa volatilidade implícita geral no mercado. COF Strangle (Adjusting Trade): Aqui eu gravei minha tela de negociação ao vivo (e conta de dinheiro real) mostrando todo o processo de pensamento que usamos para fazer um ajuste no meu atual strangle curto no COF para reduzir o risco. GDX Strangle (Opening Trade): Com a alta IV do ouro, estamos entrando em um novo estrangulamento com 70% de chance de sucesso e um crédito decente para vender o prêmio da opção. IBB Iron Condor (Closing Trade): Hoje estamos saindo de um condor de ferro e negociamos no IBB para um lucro de US $ 142. Dentro você vai me ver analisar o preço de saída e preencher o comércio em tempo real.
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Sobre o autor.
Kirk Du Plessis.
Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Outrora Banqueiro de Investimentos do Grupo de Fusões e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT do BB & T Capital Markets em Washington D. C., é operador de opções em tempo integral e investidor imobiliário. Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimento e foi visto na revista Barron’s, SmartMoney e em várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.
Obrigado pelo comentário Scott & # 8211; na verdade, já testou essa mesma estratégia no SPY desde que a SPY faz parte do projeto em que estamos trabalhando e os números são quase idênticos. A taxa de ganhos foi um pouco maior com o teste CBOE, mas o lucro foi ligeiramente maior na versão SPY que avaliamos para o mesmo período. Além disso, você poderia técnico ir sinteticamente longo SPX cada mês e vender uma chamada coberta contra a posição sintética, por isso é possível um pouco mais difícil de entrar.
Além disso, o SPY paga um dividendo, então há mais alfa! A menos que você já estivesse usando preços ajustados por dividendos em seu teste # 8230;
Corrigir você vende a chamada OTM com uma probabilidade de sucesso de 70% a cada mês. Nesse caso, eles nunca tocaram na chamada curta ou a gerenciaram. Então, se no vencimento você foi designado, assumiu que você comprou o índice no dia seguinte e vendeu outra chamada coberta. Obviamente, fechá-lo cedo com um lucro poderia ter sido mais lucrativo a longo prazo em vez de sempre manter até o vencimento.
Pensamento interessante. Eu suponho que a única coisa que você evitaria ao fazer isso era a capacidade de cobrar os dividendos, mas o requisito de capital inferior seria um enorme benefício com certeza.
Sim, considerou as comissões na análise.
Ei Vuka, você quer dizer criar uma posição longa sintética? Em caso afirmativo, creio que você quis dizer comprar na chamada de dinheiro, vender colocar na mesma greve e depois vender a chamada do OTM 30 contra ela? Parece interessante!
Hey Prashant, Isso era o que eu estava chegando, não tinha certeza da mecânica por trás disso.
Eu acho que vai funcionar bem e exatamente como ser SPY longo, exceto perder a oportunidade de dividendos, como Kirk apontou e outra coisa que eu posso pensar é o custo associado com as comissões em ter dois contratos abertos e potencialmente fechados a cada mês. Se atribuído, então as taxas de atribuição. Mais longo prazo, acho que estes vão comer alguns dos lucros!
E quanto ao DTE? 24? 30? Trade Weeklies? O estudo menciona algo sobre isso?
Eles usaram contratos tão próximos de 30 dias como poderiam por vez.
Sim, você está vendendo apenas a opção de chamada com uma chance de sucesso de 70%.
Alguém sabe se eles oferecem mensalmente mini contratos para o SPY? Não os vejo na minha plataforma de corretores.
Eu acho que eles estão bem e, obviamente, ganhar a longo prazo, mas acho que o dinheiro poderia ser melhor utilizado com spreads.
Você administraria da mesma forma que uma opção de chamada curta comum e obteria lucros na ligação em 50% do crédito recebido.
Sim, o estoque pode cair para zero tecnicamente. Eu acho que a melhor maneira de evitar isso é apenas usar uma longa opção de chamada OTM em uma data de expiração distante. Isso limita o risco de queda e basicamente funciona como estoque longo com menor custo total.
obrigado Kirk, eu percebi que precisaria olhar para o LEAPS para fazer isso.
Maravilhoso ouvir Trish! Sim acabou de comprar o mercado, em seguida, vendeu chamadas cobertas sem capital adicional adicionado ao portfólio & # 8211; Você sempre esteve muito tempo no mercado.
Não, você não comprou o mercado, mas poderia usar um substituto como o SPY.
Oi Kirk, este podcast é muito interessante. Mas ainda não tenho certeza de qual ação / ETF devemos vender a chamada coberta. É o BXMD? Porque Think ou Swim não pode encontrar este símbolo.
Sim para ambos. É por isso que não preferimos as chamadas cobertas, porque elas ainda exigem muito capital para fazer. Nós gostamos de fazer spreads de crédito.
Na verdade, um pouco menos favorável, já que os contratos semanais não pagam muito ao longo do tempo em comparação aos contratos mensais.
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Milos vai para a América & # 8211; A estratégia de negociação de uma hora para os mercados dos EUA.
Revisão completa da estratégia Milos One Hour para negociação de opções binárias.
Quando comecei a escrever essa estratégia, quis dar respostas às seguintes perguntas para ajudar todos a usá-la melhor. O que motivou o comércio? Como foi o comércio? Foi bem sucedido? Por quê? Você perdeu? Por quê? Eu faço essas perguntas em cada negociação e respondo-as antes de passar para a próxima. Isso me ajuda a melhorar o meu comércio e é uma prática recomendada para iniciantes e especialistas.
Qual é a estratégia Milos One Hour?
Essa é uma estratégia que uso principalmente nos mercados dos EUA ou, devo dizer, quando as sessões nos EUA estão abertas. Isso ocorre porque esse é o momento em que a maioria dos participantes está no mercado. Pode ser usado também durante a sessão europeia, mas fique com os pares mais fortemente negociados. Essa estratégia se concentra em gráficos de uma hora e é quase de natureza puramente técnica. Eu uso o Índice de Força Relativa, médias móveis e castiçais para fazer minha análise (veja os links na parte inferior desta página). O RSI deve ser definido como (20,80) e usar duas médias móveis. Os melhores sinais ocorrerão quando o RSI sair do estado de sobrecompra / sobrevenda, enquanto a menor média móvel faz um sinal correspondente. Essa estratégia é baseada em gráficos de uma hora com opções binárias de expiração de uma hora.
OPÇÃO DE CHAMADA.
No gráfico de uma hora, o MACD está em fase de sobrevenda, enquanto o RSI é uma tendência crescente. O preço é entre a fita Bollinger média e superior, de modo que é possível aumentar ainda mais os preços. Minha recomendação seria a opção de compra EUR / USD em 1,35400.
No gráfico de uma hora, o MACD está sobrevendido e subindo, e o RSI também está subindo, enquanto o preço rompeu a fita superior de Bollinger, indicando a força do mercado. Minha recomendação seria chamada opção GBP / USD em 1.64050.
COLOCAR A OPÇÃO
O MACD cruzou para a fase de sobrecompra, enquanto o RSI está tendendo mais baixo na fase de sobrecompra. O preço tocou as bandas mais baixas de Bollinger, então é possível que uma nova queda nos preços possa se seguir. Minha recomendação seria colocar petróleo bruto opção em 94,00.
Por que Milos 1 hora estratégia pode chupar.
Essa estratégia pode ser ruim porque é extremamente suscetível a eventos noticiosos. Eu não recomendo usá-lo em um dia em que os dados econômicos estão sendo liberados, um banco central está se reunindo ou notícias esperadas estão no cronograma. Quando testei no primeiro dia, muitos dados mistos estavam sendo lançados e a estratégia não funcionava como esperado. Dados mistos dão aos operadores uma razão para fazer uma pausa, portanto, a análise pode nem sempre estar correta. Em qualquer caso, notícias mistas e / ou inesperadas podem ter um impacto negativo.
Por que esta estratégia não é ruim?
Essa estratégia não é ruim porque funciona muito bem com opções binárias de forex. Eu consegui + 75% de sucesso negociando pares de moedas. Até agora, produziu resultados semelhantes em toda a lista de opções binárias forex negociadas em comum. Ele usa uma combinação de indicadores que visa eliminar as flutuações do mercado em favor da tendência subjacente. As bandas RSI, MACD e Bollinger são usadas juntas para escolher apenas negociações que seguem a tendência e se confirmam mutuamente. Quando os indicadores não concordam e divergem, um comerciante precisa encontrar um equilíbrio. O MACD pode ser usado para prever a reversão da tendência. Por exemplo, se o indicador MACD aumentar à medida que os preços continuam a cair, pode ser um ponto de saída e sinalizar um possível comércio reverso. O Bollinger Bands permite que os traders comparem os níveis de volatilidade e preços relativos, uma boa maneira de direcionar os movimentos de curto prazo. Consiste em três bandas de tal forma que inclui a maior parte do custo do ativo. Os preços, muitas vezes, tendem na direção de uma banda tocada recentemente, dando aos comerciantes a chance de lucrar. Quando os indicadores concordam, os sinais mais fortes ocorrem.
Meus pensamentos finais & # 8211; Milos Conquistadores América!
Da minha experiência comercial, descobri que todos os comerciantes - vencedores e perdedores - compartilham experiências comuns. No início de testar essa estratégia, fiquei confuso e senti a dor do fracasso, mas perseverei para sair por cima. Escrevendo esta estratégia, quero explicar como negociar com sucesso em uma base consistente. Eu queria compartilhar o que sei sobre o mercado e seu comportamento. Eu escrevi essa estratégia para melhorar a negociação de opções binárias nos mercados dos EUA. Esta estratégia é boa e é dedicada a gráficos e comerciantes técnicos. Eles estudam gráficos e dados históricos para encontrar tendências e prever mudanças de tendência. Essa estratégia tem desvantagens e pode ser complicada. Utiliza muitas ferramentas, como RSI, médias móveis, castiçais e bandas de Bollinger.
Leitura adicional:
Revisão Completa do Índice de Força Relativa Revisão Completa do Indicador de Média Móvel Alta / Baixa Revisão Completa dos Candlesticks Japoneses para Análise Técnica de Opções Binárias.
Oi Milos, Quais são as configurações para suas bandas de Bollinger e MACD? Eu não consigo encontrar a configuração correta no MT4.
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