Sistema de negociação DiNapoli.
1. Introdução.
Novas estratégias de negociação e modificações dos sistemas clássicos de negociação aparecem todos os dias. Um dos métodos mais famosos foi criado por Joe DiNapoli, comerciante, economista e autor de livros populares. Seu sistema amplamente utilizado é baseado nos níveis de Fibonacci.
Neste artigo, veremos de perto o sistema. Fiz o meu melhor para explicar os conceitos básicos e os princípios de negociação que de outra forma não poderiam ser descritos sem o conhecimento próximo dos níveis do Fibo. Então, quais são esses níveis? Como interpretar e aplicá-los na prática? E o mais importante, como eles funcionam na negociação?
2. níveis DiNapoli: o básico.
Princípios básicos de DiNapoli.
Vamos considerar os princípios gerais de negociação dos níveis de DiNapoli, incluindo como plotá-los corretamente em gráficos, interpretar suas leituras relativas ao movimento de preços e aplicá-los para definir pontos de entrada no mercado.
Como eu já disse, a estratégia do DiNapoli é baseada nos níveis do Fibo. Apenas a marcação horizontal é usada neste método. Arcos e ventiladores Fibo não são aplicados.
Posicionamento errado dos níveis de Fibo.
Posicionamento correto dos níveis de Fibo.
Os níveis de DiNapoli são inerentemente níveis de suporte e resistência, embora sua interpretação seja mais profunda em comparação aos níveis convencionais. Eles são baseados nos níveis do Fibo e aplicam o chamado swing do mercado (veja abaixo) ou, mais simplesmente, uma tendência. Precisamos de apenas três níveis de Fibo para construir os DiNapoli: 61,8%, 50% e 38,2%. Estes são os níveis a serem usados em seu gráfico como suporte e resistência. Os níveis de Fibo são plotados para cima no caso de uma tendência de alta e para baixo no caso de uma tendência de baixa.
Idealmente, as linhas são organizadas de 0% a 100% na direção da tendência atual. Todos os níveis de Fibo superiores a 100% são utilizados para definir pontos de fechamento de posição.
Os níveis de DiNapoli podem ser aplicados de duas maneiras - como extensão e correção.
A correção é aplicada para detectar pontos de entrada de destino, enquanto uma grade de extensão é construída para detectar pontos de saída do mercado.
3. Principais princípios e conceitos.
Nó Fibo - ponto do gráfico de preços, no qual o movimento de correção termina. Joe DiNapoli aconselhou trabalhar apenas com nós encontrados entre 38,2% e 61,8%. Todos os nós localizados abaixo de 38,2% são muito insignificantes, enquanto os que excedem 61,8% são muito fortes (o que significa que uma tendência pode não se recuperar). Market swing (distância entre os extremos) - distância do começo ao fim do movimento dos preços, os níveis de Fibo são plotados. Se o preço mudar seu ponto Alto ou Baixo após o término da correção, você também deve mover o ponto extremo dos níveis. Nesse caso, o swing aumenta.
Extensões, correção e ponto de foco.
Um gráfico de preços está em constante movimento e, a cada vez, as oscilações do mercado devem ser corrigidas em relação ao gráfico. Nesse caso, as oscilações são expandidas a cada vez, levando a alterações no número de pontos de foco no gráfico. Correções de preço chamadas "reações" aparecem no centro das oscilações do mercado. Cada um deles tem seu próprio índice.
Reações no gráfico.
Dicas de DiNapoli.
Os sinais recebidos dos níveis produzem resultados apenas se os níveis de correção, bem como os níveis de acumulação / suporte estiverem localizados dentro da faixa de níveis de 38,2% -61,8%. Outros sinais são ignorados.
4. extensões Fibo / DiNapoli.
A grade de extensões DiNapoli nos permite definir pontos de saída de mercado com base na grade de extensões do Fibo. Desta vez, usaremos os níveis de 100%, 161,8% e 261,8% que são pontos-alvo para definir um take profit.
Extensões de níveis de Fibo (DiNapoli).
A grade de extensões do Fibo é construída da seguinte maneira:
Para uma tendência de baixa - começando com um preço baixo para o pico de correção de preço formado pela linha de roll-back de preços a partir de 38,2% e superior.
Colocar a grade de extensões do Fibo em um gráfico.
Em seu livro "Trading with DiNapoli Levels", o autor presta muita atenção a conceitos como "Múltiplos focus numbers" e "Market swings". Esses padrões são típicos quando se negocia instrumentos com apartamentos freqüentes. Esses padrões são mais complexos do que simples oscilações. A principal dificuldade é separar os níveis desnecessários.
Deixe-me listar brevemente as conclusões que fiz depois de ler o livro. As vantagens indiscutíveis do livro residem no fato de que ele foi escrito não por um teórico, mas por um comerciante e gerente experiente. Outro argumento sólido a seu favor é o uso de níveis de Fibo que passaram por um teste de tempo secular e são matematicamente balanceados e verificados. Além disso, os exemplos fornecidos no livro descrevem não apenas os mercados de commodities e de ações, mas também a negociação de futuros de moedas, e seus princípios podem ser aplicados ao mercado Forex.
Muitos novos conceitos introduzidos por DiNapoli também requerem um estudo cuidadoso e compreensão abrangente.
5. Técnicas de negociação de níveis DiNapoli.
Agora, vamos considerar a negociação usando os níveis DiNapoli. Em suma, sua idéia básica descrita em seu livro nos permite desenvolver várias táticas de negociação com níveis "agressivos" e "silenciosos".
O agressivo apresenta dois métodos de entrada no mercado: as estratégias Bushes e Bonsai. O princípio de negociação é semelhante, a única diferença é a colocação de perdas de parada. A estratégia silenciosa também descreve os dois métodos: Campo Minado A e B.
Ao aplicar o método de negociação agressivo, supõe-se que o preço recue do nível de 38,2% e do swing já formado. A única diferença entre as estratégias Bushes e Bonsai é o nível Fibo, após o qual um stop loss é definido.
Vamos começar pelo método de negociação do Bushes. De acordo com este método, as posições devem ser abertas no momento em que o preço na grade de correções gerada cruza o nível de 38,2% na direção da tendência atual, enquanto um stop loss é colocado além do nível de 50%. De acordo com o método Bonsai, a entrada no mercado é semelhante à do Bushes, embora um stop loss seja definido com um stop de 50%.
Seguir esses métodos é considerado agressivo, pois existe o risco de que o retrocesso de preços no gráfico não ocorra. É bastante comum que a correção se transforme em uma nova tendência, ou o preço pode entrar em linha apenas por pouco tempo. Portanto, se você decidir aplicar este método, aguarde uma confirmação completa do sinal para estar no lado seguro.
A estratégia dos arbustos.
O livro também descreve algumas das características negativas da estratégia Bonsai. DiNapoli enfatiza que um slippage considerável é provável ao executar uma ordem de parada nesse caso, já que não há um nível poderoso significando um número insuficiente de negociações e nenhuma correspondência de solicitação sólida. Assim, a escolha depende de uma corretora e de uma plataforma de negociação. Por outro lado, se você negociar instrumentos altamente líquidos com um volume pequeno no mercado, tal situação é improvável.
6. Estratégias Minesweeper A e Minesweeper B.
As estratégias mais silenciosas e menos arriscadas são os Caça-minas A e B. Segundo eles, uma entrada no mercado deve ser realizada após uma correção, enquanto a própria negociação é conduzida usando medidas de segurança.
Campo Minado. Primeiro, esperamos que a correção inicial termine (sem entrada no mercado) e, em seguida, que a segunda correção seja formada. Só depois disso, abrimos posições. Um stop loss é colocado da mesma maneira que na estratégia anterior, ou seja, atrás do próximo nível de Fibo.
Campo Minado Uma estratégia.
Se você se deparar com uma tendência bastante longa, com várias correções (reações) e seguir todas as regras de análise, seu gráfico será rapidamente preenchido com muitos níveis e linhas sem importância. A maioria deles pode ser simplesmente descartada como dados redundantes que não se enquadram nas regras de negociação dos níveis de DiNapoli.
Suponha que você veja uma poderosa tendência de alta com algumas reações. Em algum momento, você tem uma correção de todos os movimentos ascendentes. Como resultado, o preço começa a reescrever os Baixos de algumas reações. Tais reações devem ser canceladas e seus baixos devem ser descartados.
7. Indicador de níveis DiNapoli.
Para aqueles que não querem gastar seu tempo planejando os níveis de DiNapoli manualmente, colocando níveis de Fibo, há um indicador fazendo isso automaticamente. O indicador está anexado abaixo. Ele também pode ser encontrado na CodeBase. Vamos analisar sua operação em mais detalhes. O nome do indicador foi alterado para maior conveniência.
O indicador é instalado normalmente, colocando o arquivo na pasta de indicadores do diretório raiz do MetaTrader 5. Não tem muitas configurações, sendo a maioria delas cores de nível. As cores são personalizáveis, mas não recomendo alterá-las se você for um novato para evitar erros de exibição e análise de mercado.
O indicador para exibição automática dos níveis de DiNapoli também inclui o Zigzag com um sinal de áudio de reversão do ZigZag. A linha vermelha marca o local para colocar um stop loss no gráfico, enquanto o azul mostra o nível de início da operação. As linhas horizontais restantes são as segmentadas por preço. Além disso, o indicador mostra as linhas de layout da hora vertical (elas podem ser desativadas nas configurações do indicador).
Exibindo os níveis de DiNapoli no gráfico de preços do terminal.
Pontos mínimos em um raio (padrão = 400) - altera a largura dos níveis de tempo verticais; Mostrar as linhas verticais (padrão = true) - mostrar / ocultar os níveis de tempo verticais; Número de barras de histórico (padrão = 5000) - número de barras de histórico usadas pelo indicador interno do ZigZag; Reproduzir som (padrão = true) - habilitar notificações de áudio no ZigZag mudando de direção; Arquivo de som (default = "expert. wav") - selecione um arquivo de notificação de áudio; Start Line color (default = Blue) - inicia a cor da linha horizontal; Stop Line color (default = Red) - cor de uma linha horizontal para definir um stop loss; Target1 Line color (default = Green) - cor de uma linha horizontal para o alvo 1; Target2 Line color (default = DarkOrange) - cor de uma linha horizontal para o alvo 2; Target3 Cor da linha (padrão = DarkOrchid) - cor de uma linha horizontal para o alvo 3; Target4 Cor da linha (padrão = DarkSlateBlue) - cor de uma linha horizontal para o alvo 4; Time Target1 color (default = DarkSlateGray) - cor vertical da linha de tempo 1; Time Target2 color (default = SaddleBrown) - cor da linha de tempo vertical 2; Time Target3 color (default = DarkSlateGray) - cor da linha de tempo vertical 3; Time Target4 color (default = DarkSlateGray) - cor vertical da linha de tempo 4.
Primeiro, vamos introduzir os parâmetros básicos do indicador, nos quais o código inteiro é construído.
Os parâmetros iniciais do código são os seguintes:
Vamos inserir as variáveis no indicador.
Depois de definir os principais parâmetros e inserir as variáveis, é hora de desenvolver a parte principal do indicador.
Vamos continuar desenvolvendo o indicador:
Agora, vamos calcular os buffers do indicador:
O ciclo final de cálculo do indicador:
O indicador está anexado abaixo.
8. Conclusão.
Espero que este artigo tenha fornecido dados suficientes sobre a aplicação do método DiNapoli na negociação. Os níveis DiNapoli oferecem uma abordagem original para trabalhar com níveis e extensões padrão do Fibo. O princípio fundamental de trabalhar com níveis permanece o mesmo. DiNapoli simplesmente introduziu uma série de novas regras que geram resultados confiáveis no mercado quando aplicadas adequadamente.
Negociando os níveis DiNapoli.
Introdução.
Assim como a nossa vida real, o mercado está em constante evolução. Algo que fez perfretamente ontem, mostra resultados desanimadores hoje. No entanto, permanecem algumas estratégias fundamentais que experimentam algumas pequenas correções ao longo do tempo, mas não mudam sua base ideológica. Um deles é o "DiNapoli levels", uma estratégia batizada em homenagem ao seu fundador. Representa a realização despojada de retracements de Fibonacci.
Pontos iniciais da estratégia - os níveis de Fibonacci são 38,2% e 61,8%. Para take profit points, são aceitos: COP (Ponto Objetivo Contratado) - 61,8%, OP (Ponto Objetivo) - 100%, XOP (Ponto Objetivo Expandido) - 161,8%. Todas as distâncias são especificadas em percentuais do comprimento da tendência (veja a figura 1).
Fig. 1. Níveis de DiNapoli no par de moedas EURUSD H4.
Na figura 1, os níveis são definidos usando ferramentas Fibonacci que fazem parte do pacote MetaTrader 5 padrão - retrações Fibonacci (de cor vermelha) e expansões (de cor azul). Além disso, a figura demonstra como os níveis são configurados. A linha vertical marcada com duas setas mostra o nível de 61,8%, que é retirado da tendência (linha vermelha para baixo) e é definido para baixo a partir do preço máximo de reversão, formando o nível de COP.
Existem quatro variantes para entrar no mercado: “Bushes”, “Bonsai”, “Minesweeper A” e “Minesweeper B”. Os dois primeiros são os mais agressivos. A entrada no mercado por eles ocorre na primeira correção. Os dois últimos cenários implicam a abertura de uma posição na segunda correção. Outras diferenças entre essas variantes estão na colocação do nível de Stop Loss. Estes métodos são detalhados no artigo "sistema de negociação DiNapoli", portanto, aqui não entraremos em detalhes.
Na figura acima, nós só queríamos mostrar a imagem clássica dos níveis de DiNapoli, a fundação da estratégia. Como você vê, a melhor opção para entrar no mercado está no nível 61,8% (e aqui você pode ver um preço vermelho), no entanto, esse nível nem sempre é alcançado. Portanto, alguns traders começaram a vender ativamente a 38,2%: isso é evidenciado pela queda das velas às 20:00. Tais entradas são mais características para negociação agressiva de acordo com o método “Bushes”. Depois disso, um comerciante coloca parada em um nível mais alto do que isso, em que a posição é aberta. O fechamento do negócio ocorreu no nível da COP (61,8%). Está marcado na figura com a marca de preço azul.
Parece bastante simples, mas na prática os níveis descritos nem sempre são acionados devido à variação de tendência frequente. Para determinar a tendência mais definitivamente, o autor da estratégia oferece a utilização de indicadores além dos níveis: média móvel (MA) e oscilador estocástico. É sobre essa base que me ofereço para desenvolver uma estratégia rentável e implementá-la no Expert Advisor.
Formando uma estratégia em ferramentas padrão do MetaTrader 5.
A estratégia eficaz de negociação dos níveis de DiNapoli implica o funcionamento conjunto de um grande número de fatores. Portanto, sua realização de programação é bastante complexa e interessante. Além disso, há dificuldades na organização de negociação: de acordo com essa estratégia, às vezes você tem que esperar por um longo tempo para um momento apropriado para entrar no mercado. O monitoramento manual contínuo é uma tarefa difícil para um profissional, portanto, esse fator de máquina de negociação prevalecerá.
Tentarei explicar de maneira simples e compreensível a estratégia que servirá de base para nosso Expert Advisor.
Fig. 2. Níveis de DiNapoli com indicadores auxiliares EURUSD H4 (tendência ascendente)
A figura 2 mostra o gráfico do par de moedas EURUSD H4. São marcados os seguintes: níveis de DiNapoli, indicador estocástico (8,3,3) e duas médias móveis com o turno de 5 e períodos de 25 (vermelho) e 7 (azul).
Vamos começar um por um. No gráfico podemos ver uma tendência ascendente com a Rede de Fibonacci sobreposta a ela, com níveis de 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%. Aqui, há mais níveis do que com a realização clássica: a prática mostrou que o preço poderia se repelir de cada um deles.
Na reversão (correção), a expansão de Fibonacci é sobreposta: é assim que ocorrem os níveis de COP e OP. No entanto, tanto neste caso quanto na estratégia em geral, esses níveis são insignificantes. Aqui, eles são calculados exclusivamente para configurar o Take Profit (mais tarde veremos no código).
O resultado líquido é que a entrada é possível em quatro pontos. A figura demonstra que se a tendência inverter no início e abrir uma posição no ponto 23.6%, ela obterá lucro; no entanto, o rebaixamento será muito significativo. Certamente, isso não nos satisfará, portanto, continuaremos buscando um ponto de entrada mais confiável.
Regra um: entrada de nível DiNapoli é possível de 23,6% para 61,8%. Esta é uma gama bastante ampla, por isso devemos prosseguir para o segundo estágio de análise.
O seguinte filtro de sinal é um indicador estocástico (com parâmetros 8,3,3) com dois níveis - 30 e 70.
Regra dois: compre quando o sinal e as linhas principais do estocástico estiverem abaixo do nível de 30; e vender quando estiverem acima do nível de 70.
Agora, vamos determinar a tendência. Para fazer isso, use a média móvel (turno 5, período 25). Acontece que a compra é possível quando o preço é superior à linha de tendência, enquanto a venda é possível quando é menor. Mas esse é um intervalo bastante amplo e, para reduzi-lo, vamos introduzir mais uma média móvel (turno 5, período 7). Mas mesmo quando usá-lo, o alcance pode permanecer muito grande. Nesses casos, sua redução adicional é introduzida: é permitido abrir negócios apenas na “metade superior” das divergências, mais perto da linha com o período de 25.
Regra três: compre na segunda metade do intervalo de tempo, mais próximo da linha com o período de 25; enquanto, a linha com um intervalo de tempo menor é colocada acima. Regra quatro: venda na segunda metade do intervalo de tempo, mais próxima da linha com o período de 25; enquanto, a linha com um intervalo de tempo menor é colocada abaixo.
Suponha que as condições listadas acima tenham funcionado e tenhamos aberto uma posição. Agora vamos organizar regras para o seu fechamento. Para isso, usaremos os níveis formados pela expansão de Fibonacci, bem como o indicador estocástico.
Regra cinco: feche um acordo se o preço atingir um dos níveis de DiNapoli alvo (COP, OP, XOP), ou o indicador Estocástico dará sinal de fechamento.
Nas figuras 2 e 3, as áreas que se encaixam nessas regras são mostradas em retângulos amarelos.
Fig.3. Níveis de DiNapoli com indicadores auxiliares EURUSD H4 (tendência descendente)
Como você pode ver, as regras resultantes são lógicas e claras. Colocar Take Profit ou Stop Loss e trailing menor para a transferência para o ponto de equilíbrio ainda não foram estipulados neles. Tudo isso será considerado abaixo.
Codificando a Estratégia.
Primeiro, conecte a classe CTrade (Trade. mqh). Em seguida, estabeleça os parâmetros dos níveis de DiNapoli - nível de entrada mínimo e máximo. Por padrão, eles são definidos conforme especificado acima: de 23,6% para 61,8%. Mas para diferentes pares de moedas, eles podem variar e estar em limites diferentes.
Os parâmetros a seguir são Take Profit e Stop Loss. Stop Loss é colocado por níveis a partir do preço de pico. Nas figuras 2 e 3, elas são mostradas em vermelho. Take Profit é colocado a partir do preço de colocação do pedido.
Ou seja, suponha que o nível de compra seja de 50%, que o Stop Loss esteja definido como 70% e que o Take Profit - para 70%. Isso significa que, se assumir que 100% é 100 pontos, Stop Loss será colocado abaixo do preço de compra em 20 pontos, enquanto o Take Profit - em até 70 pontos. Isso deve ser considerado ao otimizar o EA.
Além disso, devemos definir o trailing ou passar para o breakeven. De acordo com os parâmetros atuais no código, quando o preço passa por 400 pontos, o Stop Loss mudará para o lado do lucro em 10 pontos.
O restante dos parâmetros não requer comentários.
Em conclusão, determinam-se as variáveis armazenando alças de indicadores e respostas de funções de sinal a elas.
Abaixo está uma pequena função de inicialização. Aqui, configuramos o CTrade e recebemos identificadores de indicadores.
Antes de prosseguirmos para a função principal, vamos estudar o princípio das funções de sinal.
Recebendo sinal do estocástico.
Isso é basicamente simples: três últimos valores do indicador são copiados, o último deles é comparado com os níveis predefinidos nas configurações. A função passa a resposta em uma variável.
Obtendo sinal dos indicadores MA.
Aqui, três últimos valores também são copiados em buffers; então, por meio de comparação, é definido se o preço está entre duas linhas de indicador. Anteriormente, discutimos que muitas vezes o intervalo dentro do qual a negociação é possível deve ser reduzido. É por essa razão que a função passa não apenas pela resposta, mas também pelos últimos valores de duas médias móveis. O mecanismo de estreitamento do intervalo de negociação será considerado mais tarde.
Recebendo dados do indicador Fractals.
A função do estabelecimento de tamanho de tendência é mais complexa. É implementado em dados Fractals. No início da função 100, os últimos dados são copiados, então a verificação dos sinais superiores e inferiores é realizada em dois ciclos. Aqui, um teste de disponibilidade fractal é realizado: todos os valores acima de 10.000 são filtrados, e os vizinhos são comparados procurando o maior e o menor primeiro fractal do final.
Para garantir que o sinal seja confiável, antes da resposta, é verificado se o preço está dentro do intervalo encontrado. Isto é feito porque o último e provavelmente o fractal chave é formado após a criação de duas últimas velas (de acordo com as regras de formação fractal).
Cálculo do preço de abertura da posição.
A função mais importante é responsável pelo cálculo dos níveis de DiNapoli. O preço mínimo e mínimo recebido anteriormente, assim como os dados sobre a direção da suposta tendência e os últimos valores das médias móveis são passados para ela. Inicialmente, todas as distâncias obtidas são transformadas em pontos; e fora deles com base em percentuais predefinidos em seções de parâmetros são calculados. As seções são fracionárias, portanto vamos normalizá-las.
Além disso, dependendo da direção da tendência, os preços são calculados e a função retorna a resposta.
Modificação e fechamento de posição.
Primeiro, pegue todos os dados na última posição. Além disso, dependendo do tipo de pedido, ele é atualizado (move-se para breakeven) ou fechado, se o estocástico fornecer um sinal oposto.
A última função consolida todas as funções consideradas anteriormente. No começo, todas as variáveis de reconciliação são declaradas. Então, através das funções do indicador, os valores principais atuais das “regras de estratégia superiores” são recebidos. Além disso, a divisão ocorre dependendo das respostas recebidas sobre as "regras superiores". O tamanho da tendência e os preços que fornecem a entrada benéfica ao mercado são calculados. Se posições abertas anteriormente não forem descobertas e o preço estiver dentro do intervalo calculado, a posição será aberta.
No caso, se as posições abertas já estiverem disponíveis, chame a função de atualização / exclusão da posição. Este é o fim do código. Agora é hora de testarmos o Expert Advisor.
Resultado dos testes.
O Expert Advisor Dinapoli_v1.01 foi testado em vários pares de moedas, no período de tempo H4. Nós usamos a história de 2017.01.01 a 2017.11.12.
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